带趋势的局部平稳卡方过程的极值
概率论
2016-07-20 v2
摘要
带趋势的卡方过程自然地作为各种统计模型中的极限过程出现。本文关注一类具有特定容许趋势的局部平稳卡方过程在 (0; 1) 上取上确界的精确尾渐近性。建立我们结果的一个重要工具是卡方过程的 Slepian's lemma 的一个弱版本。讨论了包括平方布朗桥和贝塞尔过程在内的一些特例。
引用
@article{arxiv.1504.07053,
title = {Extremes of locally stationary chi-square processes with trend},
author = {Peng Liu and Lanpeng Ji},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.07053},
year = {2016}
}
备注
26 pages in Stochastic Processes and their Applications, 2016