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受 Brown-Resnick 过程吸引的平方 Bessel 过程的极值行为

概率论 2013-11-15 v1

作者: Bikramjit Das , Sebastian Engelke , Enkelejd Hashorva

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摘要

独立标准布朗运动经适当时间缩放与归一化后的最大值向 Brown-Resnick 过程的弱收敛在文献中已为人熟知。本文研究非高斯过程的极值泛函行为，具体对象为平方 Bessel 过程与布朗运动的内积。结果表明，这些过程的独立样本最大值在连续函数空间上弱收敛于 Brown-Resnick 过程。

关键词

Brown-Resnick 过程平方 Bessel 过程布朗运动内积极值泛函行为弱收敛独立样本最大值

引用

@article{arxiv.1311.3409,
  title  = {Extremal behavior of squared Bessel processes attracted by the Brown-Resnick process},
  author = {Bikramjit Das and Sebastian Engelke and Enkelejd Hashorva},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1311.3409},
  year   = {2013}
}

备注

15 pages