Brown-Resnick 过程的模拟方法

Marco Oesting

Brown-Resnick 过程的模拟方法

概率论 2010-09-30 v2

作者: Marco Oesting

摘要

广义 Brown-Resnick 过程基于高斯随机场，构成了一类灵活的平稳极大稳定过程。就应用而言，对这些过程进行快速且精确的模拟是一个重要问题。事实上，由耗散流生成的 Brown-Resnick 过程不允许使用该过程的定义进行良好的有限近似。在大区间上，我们要么得到巨大的近似误差，要么面临极长的运行时间。为解决这一问题，我们给出了广义 Brown-Resnick 过程的不同表示——包括随机平移和混合移动极大值表示——并推导了可用于模拟目的的各种有限近似。此外，在 Brown 和 Resnick (1977) 提出的原始过程情况下，计算了误差界限。

关键词

Brown-Resnick 过程极大稳定过程高斯随机场模拟方法有限近似混合移动极大值表示

引用

@article{arxiv.0911.4389,
  title  = {Simulationsverfahren fuer Brown-Resnick-Prozesse (Simulation Techniques for Brown-Resnick Processes)},
  author = {Marco Oesting},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0911.4389},
  year   = {2010}
}

备注

Technical Report based on Master's Thesis, 57 pages, in German; the end of Chapter 2 (from Satz 2.14 on) is revised, the error estimates in Chapter 3 are modified

Brown-Resnick 过程的模拟方法

摘要

关键词

引用

备注

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