Hawkes过程在最小假设条件下的指数矩
概率论
2025-05-22 v1
摘要
我们证明了在满足存在平稳Hawkes过程所需的最小假设条件（即互作用函数L1范数矩阵的谱半径小于一）时，平稳线性Hawkes过程在实数轴上任意有界子集内的点数具有指数矩。该证明基于质量输运原理论证。我们还具体说明了该结果中关于基准速率和互作用函数L1范数矩阵的界与其之间的依赖关系，并给出该结果的函数形式版本。
引用
@article{arxiv.2505.15253,
title = {Exponential moments for Hawkes processes under minimal assumptions},
author = {Théo Leblanc},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.15253},
year = {2025}
}