局部平稳Hawkes过程的非参数估计
统计理论
2017-07-17 v1 统计理论
摘要
本文考虑具有依赖于时间的基线风险函数和核函数的多元Hawkes过程。这定义了一类局部平稳过程。我们基于局部化准则讨论了时变基线风险函数和核函数的估计。将平稳Hawkes过程的理论推广，以发展局部平稳模型中估计量的渐近理论。
引用
@article{arxiv.1707.04469,
title = {Nonparametric estimation of locally stationary Hawkes processe},
author = {Enno Mammen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.04469},
year = {2017}
}
备注
28 pages