局部平稳 Hawkes 过程的时频分析
统计理论
2018-01-31 v3 统计理论
摘要
局部平稳 Hawkes 过程通过允许时变的二阶结构，被引入以将经典 Hawkes 过程推广到非平稳情形。这类自激点过程近来在生命科学（地震学、基因组学、神经科学……）应用以及高频金融数据建模中引起了广泛关注。本文给出了局部平稳 Hawkes 过程的局部平均密度与局部 Bartlett 谱的完备非参数估计理论。特别地，我们将时间和频率局部化的谱核估计应用于两组交易时间数据集，揭示了数据中未被基于随时间恒定生育函数的经典非局部化方法显现的相关特征。
引用
@article{arxiv.1704.01437,
title = {Time-frequency analysis of locally stationary Hawkes processes},
author = {François Roueff and Rainer Von Sachs},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.01437},
year = {2018}
}
备注
Bernoulli journal, A Para{\^i}tre