局部平稳过程的贝叶斯非参数谱分析
统计方法学
2023-03-22 v1
摘要
基于一种针对局部平稳过程的新型动态 Whittle 似然近似，提出一种估计时变谱密度的贝叶斯非参数方法。这种基于动态频域的似然近似能够利用自助法文献中先前引入的移动周期图刻画过程的时间-频率演化。后验分布通过对 Bernstein-Dirichlet 过程先验的二元扩展以动态 Whittle 似然进行更新而获得。给出了上确界范数后验一致性和 L2 范数后验收缩速率等渐近性质。此外，该方法基于贝叶斯因子实现了平稳与非平稳之间的模型选择。通过模拟研究考察了该方法的有限样本性能，并给出了在真实数据集上的应用。
引用
@article{arxiv.2303.11561,
title = {Bayesian nonparametric spectral analysis of locally stationary processes},
author = {Yifu Tang and Claudia Kirch and Jeong Eun Lee and Renate Meyer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.11561},
year = {2023}
}