季节持续性过程的非正则似然推断
统计方法学
2007-09-04 v1 应用统计
摘要
本文探讨了季节持续性平稳随机过程频谱中参数的估计问题。针对与位于零频率以外的频谱极点相关的季节持续性，开发了一种新的 Whittle 型似然函数，该函数明确考虑了极点的位置。该 Whittle 似然函数是选定频率网格上周期的分布的大样本近似，并通过逆离散傅里叶变换的线性变换结合解调，构成了数据时域似然的近似。新的似然函数易于计算，并且如将所示，具有良好的非标准性质。研究了所提议的似然估计量的渐近行为；特别是，确立了谱极点位置估计量的 -一致性。给出了得分函数和观测 Fisher 信息量的大有限样本分布及渐近分布，并推导了最大似然估计量的相应分布。提供了对该似然近似的小样本性质的研究，展示了其优于先前建议方法的性能，以及与所开发的分布近似的一致性。
引用
@article{arxiv.0709.0139,
title = {Non-Regular Likelihood Inference for Seasonally Persistent Processes},
author = {Emma J. McCoy and Sofia C. Olhede and David A. Stephens},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0139},
year = {2007}
}
评论
57 pages, including 5 figures