非线性时间序列长期方差的估计及其在变点分析中的应用
统计理论
2025-05-09 v2 统计理论
摘要
对于称为伯努利移位的广泛非线性时间序列类，我们建立了平滑化谱图估计器用于估计长期方差的渐近正态性。该估计器仅使用围绕原点的狭小频率带，因此在局部 Whittle 估计中被广泛使用。现有的渐近正态性结果仅适用于线性时间序列，因此我们的工作大大扩展了平滑化谱图估计器的适用范围。作为示例，我们将其应用于检验均值变化与长程依赖性之间的检验。还进行了模拟研究，以说明该检验在非线性时间序列中的性能。
引用
@article{arxiv.2404.02643,
title = {Estimation of the long-run variance of nonlinear time series with an application to change point analysis},
author = {Vaidotas Characiejus and Piotr Kokoszka and Xiangdong Meng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.02643},
year = {2025}
}
备注
32 pages, 2 figures