降低单变量平滑中的方差

提出了一种非参数平滑中的方差缩减技术：在每个估计点处，构造附近点处初步估计量的线性组合，其系数的设定使得渐近偏差保持不变。选择附近点以最大化方差缩减。我们详细研究了单变量局部线性回归的情形。虽然新估计量保留了局部线性估计量的许多优点，但它具有吸引人的渐近相对效率。带宽选择规则可通过对局部线性估计的规则进行简单的常数因子调整来获得。模拟研究表明，对于中等样本量，有限样本相对效率通常与渐近相对效率相匹配。该技术非常通用，具有广泛的应用范围。