具有弱相关误差项的灵活季节性时间序列模型中估计量的渐近正态性

Kyong-Hui Kim; Hak-Myong Pak

具有弱相关误差项的灵活季节性时间序列模型中估计量的渐近正态性

数学物理 2014-03-11 v2 math.MP 统计理论统计理论

作者: Kyong-Hui Kim , Hak-Myong Pak

摘要

在本文中，我们考虑灵活的季节性时间序列模型，该模型由跨周期的共同趋势函数和加性个体趋势（季节性效应）函数组成。在 $\alpha$ -mixing 条件下且未指定误差分布的情况下，获得了局部线性估计量的一致性和渐近正态性。我们利用灵活季节性时间序列模型的中心极限定理将这些结果推广到局部线性估计的一致性和渐近正态性，其中误差项为 $k$ -弱相关和 $\lambda$ -弱相关随机变量。

关键词

灵活季节性时间序列渐近正态性局部线性估计量弱相关性 alpha-mixing 中心极限定理

引用

@article{arxiv.1303.4857,
  title  = {Asymptotic Normality of Estimates in Flexible Seasonal Time Series Model with Weak Dependent Error Terms},
  author = {Kyong-Hui Kim and Hak-Myong Pak},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1303.4857},
  year   = {2014}
}

备注

10 pages, presented in International Symposium in Commemoration of the 65th Anniversary of the Foundation of Kim Il Sung University (Mathematics), 20-21. Sep. Juche100(2011) Pyongyang DPR Korea

具有弱相关误差项的灵活季节性时间序列模型中估计量的渐近正态性

摘要

关键词

引用

备注

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