限价订单金融市场的排除粒子模型
凝聚态物理
2007-05-23 v2
摘要
使用限价订单市场的简单粒子模型，我们论证了中期超扩散价格行为是这些市场本质所固有的。考虑了几种价格变化率的规则。我们获得了买卖价差特性、Hurst 图以及价格增量相关函数的解析结果。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0208025,
title = {Exclusion particle models of limit order financial markets},
author = {Damien Challet and Robin Stinchcombe},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0208025},
year = {2007}
}
备注
13 pages. Completely rewritten, new results added