基于机器学习方法研究限价订单簿特征用于短期价格预测
交易与市场微观结构
2019-02-05 v1 机器学习
摘要
随着金融市场中算法化高频交易的泛滥，限价订单簿（Limit Order Book, LOB）引发了越来越多的研究兴趣。相关研究仍处于早期阶段，我们对限价订单簿的动态特性尚有许多未解之处。本文采用机器学习方法研究限价订单簿特征及其预测短期价格变动的潜力。这是一项初步的广泛性研究，得出了一些关于LOB动态的新颖观察，并指出了若干值得进一步研究的方向。此外，我们获得的预测结果显著优于基线预测器。
引用
@article{arxiv.1901.10534,
title = {Investigating Limit Order Book Characteristics for Short Term Price Prediction: a Machine Learning Approach},
author = {Faisal I Qureshi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.10534},
year = {2019}
}