广义 Ornstein-Uhlenbeck 过程永不破产的精确条件

对于二元 Lévy 过程 $(\xi_t,\eta_t)_{t\geq 0}$，广义 Ornstein-Uhlenbeck (GOU) 过程定义为 V_t:=e^{\xi_t}(z+\int_0^t e^{-\xi_{s-}}d\eta_s), t\ge0，其中 $z\in\mathbb{R}$。我们定义了该过程无限时间 horizon 破产概率为零的充要条件。这些条件以 Lévy 过程的规范特征表述，并揭示了 $\xi$ 与 $\eta$ 之间依赖关系的影响。我们还提出了技术结果，用以解释 GOU 下界的结构。