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熵最优传输:势函数的收敛性

偏微分方程分析 2021-11-02 v2 泛函分析 最优化与控制 概率论

摘要

我们研究确定 ε\varepsilon-熵正则化最优传输的最优密度的势函数,即所谓的薛定谔势(Schrödinger potentials),以及它们向经典最优传输中对应量——康托罗维奇势(Kantorovich potentials)——的收敛性。在正则化消失的极限 ε0\varepsilon\to0 下,L1L^{1} 中强紧性成立,且聚点为康托罗维奇势。特别地,只要康托罗维奇势唯一,薛定谔势便在 L1L^{1} 中收敛于康托罗维奇势。这些结果对波兰空间(Polish spaces)上所有连续、可积的费用函数均成立。用薛定谔桥的语言来说,该极限对应于小噪声情形。

关键词

引用

@article{arxiv.2104.11720,
  title  = {Entropic Optimal Transport: Convergence of Potentials},
  author = {Marcel Nutz and Johannes Wiesel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2104.11720},
  year   = {2021}
}

备注

Forthcoming in 'Probability Theory and Related Fields'