连续时间下模糊性环境中的Dynkin博弈
概率论
2011-07-19 v1
摘要
本文旨在研究一类模糊性环境中的Dynkin博弈，该博弈由具有标准生成函数g(t, y, z)的倒向随机微分方程（BSDE）表示。在常规假设下，可以得到一对鞍点，并由此得到值函数的存在性。本文还讨论了带约束的情形。
引用
@article{arxiv.1107.3184,
title = {Dynkin game under ambiguity in continuous time},
author = {Helin Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1107.3184},
year = {2011}
}