期货交易市场连续时间随机漫步中的动态行为
统计力学
2008-12-02 v1 交易与市场微观结构
摘要
我们研究了韩国期货交易所(KOFEX)中期货合约的tick动态行为。由于生存概率在连续时间随机漫步理论中被应用于期货交易，我们从两种最近在KOFEX交易的韩国国债券(KTB)模型中讨论了衰减函数的形式。生存概率的衰减分布特别显示为非均匀指数形式， Novel scaling指数分别为β=0.82（KTB 203）和β=0.90（KTB112），对应我们小时间间隔。我们获得生存概率的scaling指数ε=17和18，在大时间极限下快速衰减，我们的结果与最近的数值计算进行了比较。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0212393,
title = {Dynamical Behavior of Continuous Tick Data in Futures Exchange Market},
author = {Kyungsik Kim and Seong-Min Yoon},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0212393},
year = {2008}
}
备注
11 pages, 4 figures