基于PUCK模型的金融市场价格扩散分析
物理与社会
2009-11-13 v1 数据分析、统计与概率
统计金融
摘要
基于称为不平衡复杂动力学势（PUCK）模型的新型随机游走过程，我们从理论上证明，大尺度下的价格扩散被放大为2/(2 + b)倍，其中b是势的二次项系数。在短时间尺度上，价格扩散取决于超级移动平均线的大小M。数值模拟和日元-美元汇率的真实数据分析都与理论分析一致。
引用
@article{arxiv.physics/0608115,
title = {Analysis of price diffusion in financial markets using PUCK model},
author = {Takayuki Mizuno and Hideki Takayasu and Misako Takayasu},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0608115},
year = {2009}
}
备注
8 pages, 4 figures, Proceedings of APFA5