市场价格时间序列中观察到的不平衡复杂动力学的势

作为市场价格的一种模型，我们引入了一种在移动势中的新型随机游走，该势由二次函数近似，其中心由其自身轨迹的移动平均给出。由此产生的随机游走在大时间尺度上的性质类似于普通随机游走；然而，它们的短时间性质可由具有非平凡指数的异常扩散来近似。一种基于该模型的新数据分析方法使我们能够直接从高精度市场数据中观察到势力的时间变化。