论量子行走对金融收益分布建模的潜力

准确建模资产价格的时间演化对于理解金融市场至关重要。我们探索了离散时间量子行走对资产价格演化进行建模的潜力。我们将基于量子行走算法的模型获得的收益分布与经典方法获得的收益分布进行了比较。我们关注经典模型的特定局限性，并说明量子行走模型在克服这些局限性方面具有极大的灵活性。这包括生成具有复杂市场趋势的不对称收益分布的潜力，以及在某些经典模型中产生更高极端事件概率的能力。此外，量子行走中的时间演化具有提供资产价格动态的潜力。