面向非高斯金融收益分布的量子漫步模型
统计金融
2026-04-16 v2 综合金融
量子物理
摘要
对定义在大时间尺度上的对数收益分布进行分析对于理解资产价格运动的长期动力学至关重要. 对于约为两倍交易年的大时间尺度，预期的高斯行为往往不会出现，其分布常表现出高度的非对称性和双峰性. 这些特征不被主流经典模型所捕捉来处理金融时间序列和收益分布. 在本文中，我们使用基于离散时间量子漫步的模型来 characterize 观察到的非对称性和双峰性. 量子漫步不同于经典扩散过程，因干涉效应的出现，允许生成双峰和非对称概率分布. 通过捕捉在较长时间段内出现的更广泛趋势和模式，该分析补充了传统的短期模型，为更准确地描述长期金融决策所基于的概率结构提供了机会.
引用
@article{arxiv.2505.13019,
title = {Characterizing asymmetric and bimodal long-term financial return distributions through quantum walks},
author = {Stijn De Backer and Luis E. C. Rocha and Jan Ryckebusch and Koen Schoors},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.13019},
year = {2026}
}
备注
32 pages, 12 figures, 3 tables