韩国期货交易市场的波动性与收益
统计力学
2008-12-10 v1 统计金融
摘要
我们将连续时间随机行走(CTRW)理论形式应用于韩国期货交易所(KOFEX)市场的债券期货 tick 数据。在本案例中,期货的收益率和波动性在长时间极限下进行 tick 动力学处理。我们发现,该债券期货的波动性呈现幂律并具有异常尺度指数,这与其他期权的行为相似。我们的结果将与最近的numerical计算结果进行比较。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0311155,
title = {Volatility and Returns in Korean Futures Exchange Markets},
author = {Kyungsik Kim and Seong-Min Yoon and Jum Soo Choi},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0311155},
year = {2008}
}
备注
13 Pages, 6 Figures