LIFFE 债券期货的等待时间分布
无序系统与神经网络
2008-12-02 v1 统计力学
交易与市场微观结构
摘要
我们将 Scalas 等人在金融领域引入的连续时间随机游走 (CTRW) 框架，应用于分析 1997 年在 LIFFE 交易的 BTP 期货价格中两次连续交易之间时间间隔的概率分布。结果证实了 CTRW 方法在描述金融时间序列时间演化方面的有效性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0012497,
title = {The waiting-time distribution of LIFFE bond futures},
author = {Marco Raberto and Enrico Scalas and Rudolf Gorenflo and Francesco Mainardi},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0012497},
year = {2008}
}
备注
Submitted to Quantitative Finance, Proceedings of Application of Physics in Financial Analysis II, Liege, 13-15 July 2000