金融中的CTRW：直接问题、逆问题及其推广与扩展
统计力学
2008-12-02 v2 物理与社会
统计金融
摘要
我们在连续时间随机游动 (CTRW) 框架下研究金融分布。我们回顾了以前的方法，提出了与此相关的新结果，包括关于夜间效应的讨论，以及一种新推广的形式，该形式包含一种旨在解释收益相关增量的非马尔可夫性CTRW公式化。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0308017,
title = {The CTRW in finance: Direct and inverse problems with some generalizations and extensions},
author = {Jaume Masoliver and Miquel Montero and Josep Perello and George H. Weiss},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0308017},
year = {2008}
}
备注
25 pages, 3 figures, Elsart, submitted for publication