COVID-19 前后加密货币与股票的动态、行为及异常持续性
统计金融
2021-07-30 v3 机器学习
摘要
本文使用新近引入的方法研究 COVID-19 大流行前后加密货币与股票在动态和行为上的相似性。我们研究两组对象：45 种加密货币与 72 只股票，分别独立及联合研究。首先，我们考察加密货币与股票市场动态的演化，特别关注其在 COVID-19 大流行期间的变化。我们证明了在危机时期动态明显更为相似。接下来，我们应用近期引入的方法对比这两个多元时间序列的轨迹、不稳定行为与极值。最后，我们引入了一个确定市场异常随时间持续性的新框架。令人惊讶的是，我们发现尽管加密货币在所有市场条件下都表现出更强的集体动态与相关性，但股票在轨迹、极值上表现得更相似，并在异常随时间持续性上更强。
引用
@article{arxiv.2101.00576,
title = {Dynamics, behaviours, and anomaly persistence in cryptocurrencies and equities surrounding COVID-19},
author = {Nick James},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.00576},
year = {2021}
}
备注
As published in Physica A