弱相依时间序列密度估计量的收敛速度

Nicolas Ragache; Olivier Wintenberger

弱相依时间序列密度估计量的收敛速度

统计理论 2007-06-13 v2 概率论统计理论

作者: Nicolas Ragache , Olivier Wintenberger

摘要

假设 $(X_t)_{t\in\Z}$ 是一个向量值时间序列，具有容许密度 $f$ 的共同边际分布，我们的目标是提供范围广泛的 $f$ 的一致估计量。我们考虑不同的密度估计方法，如核、投影或小波方法。研究了多种弱相依序列情形，包括 Doukhan & Louhichi (1999) 的 $\eta$ -弱相依条件，以及 Dedecker & Prieur (2005) 的 $\tilde \phi$ -相依。因此我们获得了关于马尔可夫链、动力系统、双线性模型、非因果滑动平均等的结果。由 Doukhan & Louhichi (1999) 的矩不等式，我们给出了在 $\L^q$ 损失或几乎处处意义下、在紧子集上一致的估计误差项的收敛速度。

关键词

密度估计弱相依时间序列收敛速度核估计量小波马尔可夫链

引用

@article{arxiv.math/0603254,
  title  = {Convergence rates for density estimators of weakly dependent time series},
  author = {Nicolas Ragache and Olivier Wintenberger},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0603254},
  year   = {2007}
}

弱相依时间序列密度估计量的收敛速度

摘要

关键词

引用

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