弱相依时间序列和的偏差不等式
概率论
2011-10-20 v1
摘要
本文给出了弱相依时间序列部分和的新的 Bernstein 型偏差不等式。我们仔细研究了与独立情形相比的损失。我们给出了非混合的例子，例如动力系统和 Bernoulli 移位，对于这些例子，我们的偏差不等式成立。证明基于分块技术和不同的耦合论证。
引用
@article{arxiv.0911.1682,
title = {Deviation inequalities for sums of weakly dependent time series},
author = {Olivier Wintenberger},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.1682},
year = {2011}
}
备注
14 pages