中立型随机延迟微分方程驯化 Milstein 方法数值解的收敛性
数值分析
2022-03-15 v1 数值分析
概率论
摘要
本文中，我们将驯化技术应用于 Milstein 数值格式，以研究具有高度非线性系数的中立型随机延迟微分方程（NSDDEs）。在局部 Lipschitz 条件和 Khasminskii 条件下，驯化 Milstein 数值解强收敛于精确解。
引用
@article{arxiv.2203.06627,
title = {Convergence of Numerical Solution of The Tamed Milstein Method for NSDDEs},
author = {Qiquan Fan and Yingxiao Min and Yingying Wang and Yanting Ji},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.06627},
year = {2022}
}