黑天鹅还是龙王？一个偏离幂律的简单检验
统计金融
2015-05-27 v1 物理与社会
应用统计
摘要
我们基于经验分布函数的渐近性质，开发了一个检验幂律尾部偏离的简单方法。我们利用该检验来回答以下问题：重大自然灾害、金融崩盘或电价尖峰应归类为“龙王”事件，还是“仅仅”是黑天鹅事件。
引用
@article{arxiv.1102.3712,
title = {Black swans or dragon kings? A simple test for deviations from the power law},
author = {Joanna Janczura and Rafal Weron},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.3712},
year = {2015}
}