一种用于带状态约束的经济最优控制问题的重叠波形松弛预条件子
最优化与控制
2021-03-30 v1 数值分析
数值分析
摘要
本文考虑一类抛物型经济最优控制问题。这些问题的特征是由参数正则化的逐点状态约束，其将纯状态约束转化为混合控制-状态约束。然而，经典（半光滑）牛顿方法的收敛性随正则化参数减小而恶化。为解决该问题，引入一种非线性预条件子。其基于以 Robin 传输条件为特征的重叠优化波形松弛方法。数值实验表明，适当选择重叠区域与 Robin 参数可得到对状态约束正则化参数具有鲁棒收敛性的预条件牛顿法。
引用
@article{arxiv.2103.14849,
title = {An overlapping waveform-relaxation preconditioner for economic optimal control problems with state constraints},
author = {Gabriele Ciaramella and Luca Mechelli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.14849},
year = {2021}
}