农产品期货合约的自适应市场效率
统计金融
2015-04-02 v3
摘要
本文利用八个期货合约样本，研究了农产品期货市场的自适应市场效率。通过一系列非线性检验，我们发现了收益率序列中的非线性序列依赖性。我们运行Hinich portmanteau双相关检验，以揭示样本中出现非线性序列依赖性（从而自适应市场效率）的时刻。
引用
@article{arxiv.1412.8017,
title = {Adaptive Market Efficiency of Agricultural Commodity Futures Contracts},
author = {Semei Coronado-Ramírez and Pedro Celso-Arellano and Omar Rojas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.8017},
year = {2015}
}
备注
11 pages