序贯日内与调频市场中的概率多产品交易
系统与控制
2023-10-30 v1 系统与控制
最优化与控制
概率论
应用统计
摘要
随着电厂日益接入调频市场，最优交易的重要性大幅增长。本文对其在序贯日前、日内和调频市场中的最优交易行为进行了深入分析。我们引入了一个通过一系列变换技术推导出的概率多产品优化模型。此外，我们给出了两种重构方法，将问题重新表述为带不确定参数的混合整数线性规划问题。我们透彻考察了模型的各个方面，以观察水电厂资产的最优多产品交易行为，并进行了大量案例研究。利用北欧电力市场的历史数据，我们为不确定参数构建了现实场景。进而，我们提出了一种基于 No-U-Turn 采样器的算法，以提供调频与日前市场出清价格的概率分布函数。这些分布函数为知情的多产品最优交易决策提供了有价值的时间价格风险统计洞察。
引用
@article{arxiv.2310.17799,
title = {Probabilistic Multi-product Trading in Sequential Intraday and Frequency-Regulation Markets},
author = {Saeed Nordin and Abolfazl Khodadadi and Priyanka Shinde and Evelin Blom and Mohammad Reza Hesamzadeh and Lennart Söder},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.17799},
year = {2023}
}
备注
10 pages, 9 figures