通过高频盘中交易实现电池储存收益最大化
交易与市场微观结构
2025-08-27 v3 系统与控制
系统与控制
最优化与控制
摘要
在连续盘中电力市场中，提高网规模电池储存系统的收益率，需要能够迅速捕捉新信息到达时的交易机会的策略。本文引入并评估了一种用于电池储存系统在电力盘中市场进行高频交易的自动化策略，显式考虑限价订单簿的动态、市场规则和技术参数。将标准滚动内在策略适用于连续盘中电力市场，并使用两种数量级更快于精确混合整数线性规划求解的动态规划近似方法求解。对一年德国订单簿数据的详细回测显示，所提出的动态规划公式在不降低交易利润的同时，使策略能够响应每个相关的订单簿更新，实现了真实可行的快速回测。我们的结果表明，高频交易具有显著的收益潜力：我们的策略比每小时仅重新优化一次的收益高出 58%，比每分钟重新优化一次的收益高出 14%，这表明利润在交易速度方面至关重要。此外，我们利用算法的速度训练了滚动内在方法的的参数化扩展版本，实现了超出样本外的 8.4% 年度收益提升。
引用
@article{arxiv.2504.06932,
title = {Maximizing Battery Storage Profits via High-Frequency Intraday Trading},
author = {David Schaurecker and David Wozabal and Nils Löhndorf and Thorsten Staake},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.06932},
year = {2025}
}