联合竞价： intraday 与频率保持储备市场
计算金融
2025-10-06 v1 机器学习
交易与市场微观结构
摘要
随着可再生能源的增加，储能系统（BESS）为平衡供需提供了可行解决方案。本文提出了一种新方法，用于优化电池BESS在多个电力市场中的参与。我们发展了一种联合投标策略，将 primary frequency reserve 市场参与与 intraday 市场的连续交易相结合，解决了现有文献通常将这些市场单独考虑或简化 intraday 交易连续性的空白。我们的方法采用滚动内在算法的混合整数线性规划实现，用于 intraday 决策和电荷态恢复，同时引入学习分类器策略（LCS）以确定在不同市场之间的最优容量分配。通过对超过一年历史德国市场数据的全套样外回测验证了我们的方法：LCS相较于最佳静态策略提高了4%以上的总体利润，相较于朴素的动态基准提高了3%以上。关键在于，我们的方法将理论上的完美前瞻策略的差距缩小至仅4%，证明了在复杂的多市场环境中动态、基于学习的分配的有效性。
引用
@article{arxiv.2510.03209,
title = {Joint Bidding on Intraday and Frequency Containment Reserve Markets},
author = {Yiming Zhang and Wolfgang Ridinger and David Wozabal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.03209},
year = {2025}
}