基于离散时间随机优化视角的日内电力交易水电资产组合管理
风险管理
2017-08-28 v5 最优化与控制
摘要
水电储能系统优化正成为能源金融中最具挑战性的任务之一。尽管目前业界商业软件的最先进技术主要实现线性模型，我们希望引入风险厌恶与通用效用函数。同时，我们旨在开发并实现一种计算高效的算法，该算法不受维数灾难影响，且不利用主观启发式方法来规避维数灾难。针对短期电力市场，我们提出了调度与竞价问题的联立求解方案。遵循 Blomvall 和 Lindberg (2002) 的内点模型，我们通过提供快速计算结果的“茂密”重组树建立了随机多期优化过程。不等式约束通过对数障碍法被整合到目标函数中，效用函数由其二阶 Taylor 多项式近似。原问题的最优解作为对角序列获得，其中第一个对角维度为控制对数惩罚的参数，第二个为构造近似解时 Newton 步的参数。计算了最优日内电力交易以及作为影子价格的水电资产水值。该算法在 Mathematica 中实现。
引用
@article{arxiv.1508.05837,
title = {Hydroassets Portfolio Management for Intraday Electricity Trading from a Discrete Time Stochastic Optimization Perspective},
author = {Simone Farinelli and Luisa Tibiletti},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.05837},
year = {2017}
}