灵活性期权：一种管理不平衡风险的拟议产品
系统与控制
2025-01-23 v3 系统与控制
摘要
日前电力市场中存在输出不确定的可变可再生能源，导致实时中出现额外的平衡需求。在产品解绑的竞争性市场中，既具成本效益又可靠地满足这些需求极具挑战性，因为灵活性的需求和可用性均取决于日前能源计划。现有的备用采购方法通常依赖于过度简化的需求曲线（未考虑特定日期的系统条件如何影响灵活性的价值），或依赖于未与日前计划协同优化的双边对冲工具交易。本文提出了一种新产品“灵活性期权”以解决这两个局限性。对该产品的需求在日前市场中内生确定，并通过考虑产品提供商的实时供应曲线（与能源供应协同优化）来以成本效益的方式予以满足。正如我们通过数值示例和数学分析所展示的，该产品以成本效益的方式满足了存在不平衡的参与者的对冲需求，为具有灵活产出的参与者提供了更稳定的收入流，促进了灵活性的价值驱动定价，并确保系统运营商收入中性。本文提供了一个全面的设计，可在大型系统中进一步测试与应用。
引用
@article{arxiv.2410.19559,
title = {Flexibility Options: A Proposed Product for Managing Imbalance Risk},
author = {Elina Spyrou and Qiwei Zhang and Robin B. Hytowitz and Ben F. Hobbs and Siddharth Tyagi and Mengmeng Cai and Michael Blonsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.19559},
year = {2025}
}