固定收益市场效率的统计表征
统计力学
2008-12-10 v1 统计金融
摘要
我们对美国国债固定收益市场的价格波动进行了截面和时间序列分析。通过借鉴统计物理学的技术，我们表明债券之间的相关性强烈依赖于到期期限，且债券价格增量不满足随机游走假设。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0003025,
title = {Statistical characterization of the fixed income market efficiency},
author = {M. Bernaschi and L. Grilli and L. Marangio and S. Succi and D. Vergni},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0003025},
year = {2008}
}
备注
10 pages, 4 .eps figures, uses elsart.cls(sty)