世界市场波动的多米诺效应
统计力学
2009-10-31 v1 统计金融
摘要
为了强调主要市场之间涨落的交叉关联，从金融数据中构建了涨/跌自旋序列。测量了模式频率，并进行了统计检验。强调了强交叉关联，证明市场运动是集体行为。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0001293,
title = {Domino effect for world market fluctuations},
author = {N. Vandewalle and Ph. Boveroux and F. Brisbois},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0001293},
year = {2009}
}
备注
8 pages, 5 figures, submitted to EPJB