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当一致弱收敛失效时:通过上图与下图研究依赖函数与残差的实证过程

统计理论 2014-08-15 v2 统计理论

摘要

在过去的几十年中,随机过程的弱收敛理论已成为分析各种统计量渐近性质的标准工具。通常,弱收敛是在装备了上确界度量的有界函数空间中考虑的。然而,在某些情况下,这些空间中的弱收敛并不成立。例子包括当底层分布缺乏一定程度的光滑性时的实证 Copula 和尾部依赖过程,以及线性回归模型中的残差实证过程。为解决这一问题,本文引入了一种针对局部有界函数的新度量,并发展了相应的弱收敛理论。关于新度量的收敛性与上图收敛和下图收敛相关,且弱于一致收敛。尽管如此,对于连续极限,它等价于局部一致收敛,而在温和的附加条件下,它蕴含 LpL^p 收敛。对于上述例子,在上确界距离下不发生弱收敛的情况下,建立了关于新度量的弱收敛。所得结果被应用于获取重抽样过程和拟合优度检验的渐近性质。

关键词

引用

@article{arxiv.1305.6408,
  title  = {When uniform weak convergence fails: Empirical processes for dependence functions and residuals via epi- and hypographs},
  author = {Axel Bücher and Johan Segers and Stanislav Volgushev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1305.6408},
  year   = {2014}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.1214/14-AOS1237 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)