平稳经验过程的弱收敛
统计理论
2017-09-14 v2 统计理论
摘要
我们给出一个伞型结果，将直线上经典经验过程的弱收敛推广到由有界变差函数索引的更一般过程的弱收敛。此推广不依赖于底层随机变量序列的依赖类型。作为推论，我们建立了在 alpha 混合条件下由一般函数类索引的平稳经验过程的弱收敛。
引用
@article{arxiv.1704.07873,
title = {Weak Convergence of Stationary Empirical Processes},
author = {Dragan Radulovic and Marten Wegkamp},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.07873},
year = {2017}
}