无限维空间中算子值向后随机 Riccati 方程的适定性
最优化与控制
2016-12-05 v2
摘要
我们证明了无限维算子值向后随机 Riccati 方程 mild 解的存在性与唯一性。我们利用了方程中涉及的无界算子所生成的半群的正则化性质。随后，这些结果将被应用于刻画具有随机系数的无限维线性二次控制问题的值函数与最优反馈律。
引用
@article{arxiv.1404.6543,
title = {Well Posedness of Operator Valued Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite Dimensional Spaces},
author = {Giuseppina Guatteri and Gianmario Tessitore},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.6543},
year = {2016}
}