向分数布朗运动导数的弱收敛
概率论
2022-10-04 v2 计量经济学
统计理论
统计理论
摘要
众所周知,在适当的正则性条件下,分数参数 的归一化分数过程在 时弱收敛于分数布朗运动。我们证明,对于任意非负整数 ,归一化分数过程关于分数参数 的 阶导数列,联合弱收敛于分数布朗运动的相应导数。作为示例,我们将结果应用于多重分数向量自回归模型中得分向量的渐近分布。
引用
@article{arxiv.2208.02516,
title = {Weak convergence to derivatives of fractional Brownian motion},
author = {Søren Johansen and Morten Ørregaard Nielsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.02516},
year = {2022}
}