用于估计二元Brown半平稳过程相关性的弱大数定律
概率论
2017-07-27 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文针对非半鞅的二元平稳随机过程的所谓实现协变，提出了各种弱大数定律。更确切地说，我们考虑两种情况：具有随机相关性的二元移动平均过程和具有随机相关性的二元Brown半平稳过程。在这两种情况下，我们都可以证明（可能经过缩放的）实现协变收敛于积分的（可能受波动率调制的）随机相关性过程。
关键词
引用
@article{arxiv.1707.08505,
title = {A weak law of large numbers for estimating the correlation in bivariate Brownian semistationary processes},
author = {Andrea Granelli and Almut E. D. Veraart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.08505},
year = {2017}
}