关于 Brown 半稳定过程的非标准极限
概率论
2014-03-27 v1
摘要
在本文中，我们给出了 Brown 半稳定过程高频统计量的一些新渐近结果。更确切地说，我们将证明，作为 BSS 过程要素之一的权重函数中的奇点可能会导致已实现二次变差的非标准极限。在这种情况下，极限过程是间歇函数平移积分的凸组合。此外，我们将证明相应的稳定中心极限定理。最后，我们应用概率论来研究已实现比率统计量的渐近性质，该统计量用于估计 BSS 过程的平滑参数。
引用
@article{arxiv.1403.6484,
title = {On non-standard limits of Brownian semi-stationary processes},
author = {Kerstin Gaertner and Mark Podolskij},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.6484},
year = {2014}
}