时间序列回归模型中基于残差与 Wald 型变点统计量的部分和过程
计量经济学
2022-02-16 v2
摘要
我们通过获得基于残差和 Wald 型过程的极限理论，重新审视线性回模型中检验结构突变的经典渐近理论。首先，我们建立了这些检验统计量的布朗桥极限分布。其次，我们研究了非平稳（线性）时间序列回归模型中部分和过程的渐近行为。尽管这两种不同建模环境的特定比较是从部分和过程的角度进行的，但它强调干扰参数的存在会改变所考虑泛函的渐近行为。模拟实验验证了在非平稳时间序列回归中检验突变时的尺寸扭曲，这表明布朗桥极限在此情况下不能提供合适的渐近近似。需要进一步的研究来确定在参数稳定性原假设下尺寸扭曲的成因。
引用
@article{arxiv.2202.00141,
title = {Partial Sum Processes of Residual-Based and Wald-type Break-Point Statistics in Time Series Regression Models},
author = {Christis Katsouris},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.00141},
year = {2022}
}