顺序更新残差与多项式回归模型中平稳误差的检测
概率论
2010-01-13 v1 统计理论
统计方法学
统计理论
摘要
时间序列是表现为随机游走还是平稳过程，是一个重要且微妙的问题，尤其在金融统计、计量经济学和工程学中出现。本文研究的是顺序检测多项式回归模型中的误差项不再表现为随机游走而表现为平稳过程的问题。我们为一种由控制图（即停时）给出的监控程序提供了渐近分布理论，该控制图与一个基于顺序更新残差计算的著名单位根检验统计量相关。我们为相应的随机过程提供了一个泛函中心极限定理，这隐含了控制图的中心极限定理。通过模拟研究考察了有限样本性质。
引用
@article{arxiv.1001.1845,
title = {Sequentially Updated Residuals and Detection of Stationary Errors in Polynomial Regression Models},
author = {Ansgar Steland},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.1845},
year = {2010}
}