具平稳与缓慢变化扰动的随机游动的非线性更新定理
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
非线性更新理论被推广到包含受缓慢变化序列与平稳序列两者扰动的随机游动。主要结果包括一个关键更新定理的版本、越过边界的超出量的极限分布推导，以及期望首次通过时间的展开。该表述受具有交错进入的序贯分析问题的启发，其中受试者于随机时刻进入研究。
引用
@article{arxiv.math/0611695,
title = {A non-linear Renewal Theorem with stationary and slowly changing perturbations},
author = {Dong-Yun Kim and Michael Woodroofe},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611695},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/074921706000000680 in the IMS Lecture Notes--Monograph Series (http://www.imstat.org/publications/lecnotes.htm) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)