关于随机过程的得分函数与拟合优度检验
统计理论
2014-04-01 v1 统计理论
摘要
本文考虑了三种随机过程模型的渐近分布自由拟合优度检验的构造问题。所有模型的零假设均为复合参数假设。所有检验均基于得分函数过程，其中未知参数由最大似然估计 (MLE) 替代。我们表明，特殊的时间变换可将极限得分函数过程转化为布朗桥。这一性质使我们能够为以下三种随机过程模型构造渐近分布自由的检验：小噪声动力系统、遍历扩散过程、非齐次泊松过程以及非线性 AR 时间序列。
引用
@article{arxiv.1403.7715,
title = {On Score-Functions and Goodness-of-Fit Tests for Stochastic Processes},
author = {Yury A. Kutoyants},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.7715},
year = {2014}
}
备注
32 pages