赫斯特参数为1/6的分数布朗运动的弱Stratonovich积分
概率论
2010-06-23 v1
摘要
设是赫斯特参数的分数布朗运动。已知的对称Stratonovich型黎曼和通常不依概率收敛。然而，我们证明它们在Skorohod右连左极函数空间中是依分布收敛的。此外，我们证明所得随机积分满足一个带修正项的变量变换公式，该修正项是一个与独立的布朗运动的普通伊藤积分。
引用
@article{arxiv.1006.4238,
title = {The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6},
author = {Ivan Nourdin and Anthony Réveillac and Jason Swanson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.4238},
year = {2010}
}
备注
45 pages