变步长随机游走与自相似分布
数据分析、统计与概率
2009-11-10 v1 流体动力学
摘要
我们研究了一种变步长随机游走产生反常统计的场景。我们首先分析鞅中心极限定理，以找到极限分布为非高斯分布的充分条件。我们注意到该定理意味着标度指数ζ为1/2。对于相应的连续时间过程，证明了概率密度函数W(x;t)满足Fokker-Planck方程。给出了扩散系数的可能形式，并将其与W(x,t)联系起来。最后，我们展示了如何使用时间序列来区分这些变扩散过程和Lévy动力学。
引用
@article{arxiv.physics/0412182,
title = {Variable Step Random Walks and Self-Similar Distributions},
author = {Gemunu H. Gunaratne and Joseph L. McCauley and Matthew Nicol and Andrei Torok},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0412182},
year = {2009}
}
备注
13pages, 2 figures